个人简介

姓名：杜红军

职称：副教授

学历：博士

导师资格：硕士生导师

Email：493330410@qq.com

所在系部：金融系

所在博士学位点：理论经济学

所在学术型硕士学位点：金融学

所在专业型硕士学位点：金融硕士(FM)

主讲课程：《公司金融》《金融风险管理》《固定收益证券》

研究领域：公司金融、风险管理与量化投资

个人简介：

杜红军，河南固始人，男，1982年4月生。2013年华中科技大学毕业后，任职湖北大学商学院，长期从事金融学科的教学与研究。主要讲授“公司金融”、“金融风险管理”和“固定收益证券”等课程。主要研究方向，公司金融、风险管理与量化投资，公开发表专业论文多篇，主持并参与完成多项科研项目。现任湖北大学商学院副教授、硕士研究生导师。

主要研究成果：

[1]杜红军,张国胜.绿色金融、技术创新与绿色发展效率——以长江经济带城市为例[J].长江技术经济,2024,8(01):1-10.

[2]王剑,杜红军,谢升峰.区域性碳市场与煤炭市场间极端风险溢出效应研究——基于二元和整体分析框架[J].区域金融研究,2023,(01):35-44.

[3]杜红军,王剑.国际碳市场、原油市场与股票市场间极端风险溢出效应研究——基于TVP-VAR-DY模型[J].金融经济,2022,(12):58-67.

[4]杜红军,谢晨曦.投资者关注对我国商业银行系统性风险的影响[J].咨询与决策,2021,35(04):106-116.

[5]杜红军.金融学专业《量化投资》课程建设思考[J].教育教学论坛,2017,(49):69-72.

[6]杜红军,王宗军.基于AL分布的金融风险度量[J].中国管理科学,2013,21(04):1-7.

[7]杜红军,王宗军.基于Copula-CVaR模型的股指期货套保比率度量[J].管理评论,2013,25(04):68-76+94.

[8]杜红军,王宗军.基于Copula-AL法的VaR和CVaR的度量与分配[J].中国管理科学,2012,20(03):1-9.

[9]杜红军,刘小茂.金融资产的CVaR风险的区间估计及假设检验[J].数理统计与管理,2007,(01):119-124.

[10]刘小茂,杜红军.金融资产的VaR和CVaR风险的优良估计[J].中国管理科学,2006,(05):1-6.