个人简介

姓名：卫小璐

职称：副教授

学历：经济学博士

导师资格：金融学硕/专硕导师

Email：20200034@hubu.edu.cn

所在系部：金融学系

主讲课程：量化投资原理、机器学习在金融中的应用、

中级宏观经济学、财务报表分析

研究领域：金融市场、资产定价

个人简介：

卫小璐，湖北省武汉人，女，1991年10月生。现任湖北大学商学院副教授、硕士生导师。本人致力于金融市场和资产定价的相关研究，发表SSCI、SCI等期刊论文数篇，主持中国博士后面上资助、湖北省人文社科后期资助等项目多项，并已通过CFA（特许金融分析师）三级考试。

个人履历：

2022年博士后出站并留湖北大学商学院工作。

2020年进入湖北大学商学院博士后流动站。

2020年华中科技大学金融学专业博士毕业。

2016年东北农业大学数量经济学专业硕士毕业。

2013年华中农业大学经济学专业本科毕业。

主要研究成果：

【1】 Ouyang, H., Wei, X.*, Wu, Q. (2019). Agricultural commodity futures prices prediction via long-and short-term time series network. Journal of Applied Economics, 22(1), 468-483.

【2】 Ouyang, H.,Wei, X.*, Wu, Q. (2020).Stock Index Pattern Discovery via Toeplitz Inverse Covariance-based Clustering. RomanianJournal for Economic Forecasting, Institute for Economic Forecasting, 0(2), 58-72.

【3】 Ouyang, H., Wei, X.*, Wu, Q. (2020). Discovery and Prediction of Stock Index Pattern via Three-Stage Architecture of TICC, TPA-LSTM and Multivariate LSTM-FCNs. IEEE Access, 8, 123683-123700.

【4】 Wei, X.*, Lei, Bin., Ouyang, H., Wu, Q. (2020). Stock Index Prices Prediction via Temporal Pattern Attention and Long-Short-Term Memory. Advances in Multimedia, 2020.

【5】 Liu, Y., Ouyang, H., Wei, X.* (2021). A Spatial Panel Structural Vector Autoregressive Model with Interactive Effects and Its Simulation. Mathematics, 9(8):883.

【6】 Wei X.*, Ouyang H, Liu M (2022) Stock index trend prediction based on TabNet feature selection and long short-term memory. PLoS ONE 17(12): e0269195. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269195

【7】 Wei X.*, Ouyang H. Forecasting Carbon Price Using Double Shrinkage Methods. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023; 20(2):1503. https://doi.org/10.3390/ijerph20021503

【8】 Wei, X.*, Tian, Y., Li, N., & Peng, H. (2023). Evaluating ensemble learning techniques for stock index trend prediction: a case of China. Portuguese Economic Journal, 1-26.

【9】 Wei, X., Ouyang H*. Carbon price prediction based on a scaled PCA approach[J]. Plos one, 2024, 19(1): e0296105.

主要研究项目

【1】 2020年度湖北省博士后创新研究岗位《基于机器学习方法的金融市场指数预测模型及其应用研究》，2020年至2022年。

【2】 中国博士后科学基金面上资助《基于深度学习方法的金融市场指数预测模型及其应用研究》，2020年至2022年。

【3】 湖北省社科基金一般项目(后期资助项目)《基于FTTM方法的金融市场指数模式预测模型及其应用研究》，2020年。